베트남 은행업계, 바젤 II 기준 적용에 자본 증액 압박
베트남 은행업계, 바젤 II 기준 적용에 자본 증액 압박
  • 장연환
  • 승인 2018.11.14 09:21
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베트남 중앙은행의 자료에 따르면, 국영 상업은행들의 자기자본비율은 현재 약 9.4%인데, 바젤 II가 적용되면 이 비율은 하락하게 된다. 2020년부터 적용되는 바젤 Ⅱ 기준의 마감 기한이 다가올수록 은행업계에 큰 부담으로 작용하지 않을 수 없는데, 각 은행들은 바젤 Ⅱ 기준에 부합하도록 자본을 조달해야 한다는 압박에 놓여 있다.

 

각 은행들 바젤 II 적용 준비중

 

바젤 Ⅱ는 기존 국제회계 기준인 바젤 Ⅰ을 강화한 새로운 국제회계 기준이다. 과거에는 은행의 자본은 천천히 증가한 반면 신용 성장은 가속화 되었기에 많은 은행의 자기자본비율이 하락했다. 만약 은행이 이를 개선할 수 있는 방법을 찾을 수 없다면, 은행은 자기자본비율을 최소한도 이상으로 유지하기 위해 신용 성장을 제한해야만 한다.

 

베트남투자개발은행(BIDV), Vietcombank, Vietinbank는 바젤 II 기준을 충족시키면서 성장에 필요한 자금을 확보하기 위해 자본을 늘려야 한다는 공통의 목표가 있다.

 

이런 이유로, 정부와 베트남 중앙은행이 각 은행에 외자 유치를 허가하자마자 BIDV는 한국의 전략적 투자자로부터 자본 증액 계획을 공식 발표했다.

 

이 계획에 따르면, BIDV는 현행 자본의 17.65%에 해당하는 6억 3백만 주의 주식을 전략적 투자자인 KEB 하나은행에게 발행하고, 증자 후 KEB 하나은행은 15%의 지분을 갖게 된다. 증자 후 BIDV의 자본금은 34조 1,870억 VND에서 40조 2,200억 VND으로 늘어난다.

 

Vietcombank는 수년 전부터 지금까지 Basel II 기준을 시범적으로 적용해 왔으며, 자본금 기준을 충족시키지 않는 것을 제외하고는 경영관리 전반에 이를 적용해 왔다.

 

최근 Vietcombank는 주주회의에서 통과된 주식 발행 계획에 따라 자본금을 35조 9,770억 VND에서 39조 5,750억 VND으로 증자하는 계획(10%에 상응하는 주식 발행)을 중앙은행으로부터 승인 받았다.

 

베트남 중앙은행 규정에 따른 자기자본비율은 13%이고, 바젤 II 기준에 의하면 12%다. VPBank는 중앙은행으로부터 위험관리에 대한 바젤 Ⅱ 기준이 전 부문에 적용되어, 중앙은행이 승인 조건으로 요구한 기준이 운영 시기보다 1년 앞서 충족되었음을 공식적으로 승인 받았다. VPBank는 OCB 은행 다음으로 위험관리 기준을 적용한 은행이 되었다.

 

VIB 또한 바젤 II에 대한 준비가 되어 있다고 말했다. 이 은행의 Basel II 자기자본비율은 현재 9.5% 이상인데, 중앙은행이 승인하면 VIB는 Basel II를 내년 1월 1일부터 운영할 수 있다.

 

HDBank는 Basel II 기준의 내용을 포함한 시행령 41을 중앙은행이 공포하기 전, 2015년부터 시행령 41의 요구 사항을 충족하기 위한 시나리오를 준비해 왔다고 전했다.

 

HDBank는 시나리오의 1단계로 자문을 할 E&Y를 고용하여 현재 완료했으며, 현재 시나리오의 2단계를 진행하고 있는데, 아직 사소한 한두 가지가 남았으나 내년이면 시행령 41의 기준을 충족할 것으로 예상된다. 이는 중앙은행에서 요구하는 것보다 2년이나 앞당겨진 것이다.

 

Sacombank는 PwC 베트남의 자문과 협력으로 신용 위험 정량화 모델(Credit Risk Model - CM)을 가동하기 시작했다. 또한 CMC 사이공의 통합 시스템 실현으로 세계 선두인 SAS의 신용 등급 소프트웨어를 배포하기 시작했다.

 

‘위험관리 데이터베이스 프레임’이라는 프로젝트와 함께 이 계획이 달성되면, Sacombank는 표준접근법(Standard Approach) 완성을 빠르게 구현하여, 바젤 II 내부 기준에 접근하는 방법을 업그레이드할 수 있을 것이다.

 

팜반퐁(Pham Van Phong) Sacombank 이사회 상임위 부의장은 중앙은행의 바젤 II의 적용뿐만 아니라, Sacombank의 지배 구조 시스템을 개선하는 것이 더 중요하다고 말했다. 따라서 위의 목표를 달성하기 위해 은행의 자금을 최대한 비축해 둬야 한다. Sacombank는 Basel II를 시범적으로 운영하기 위해 중앙은행이 선정한 처음 10개의 신용기관 중 하나이다.

 

자본 증액 압박

 

베트남 금융감독위원회에 따르면, 현재 은행의 자본 증액 압박은 매우 크다. 왜냐하면 은행의 자기자본비율, 특히 국영은행들의 자기자본비율은 거의 9%에 접근했는데, Basel II 기준을 적용하면 자기자본비율은 8% 미만으로 떨어지게 되기 때문이다.

 

그 때문에 2018년부터 2020년 사이 VietinBank, BIDV, Vietcombank와 같은 국영 상업은행들의 자본 증액 수요는 현재와 비교하여 두 배나 증가하여, 자산 증가율이 연간 14 ~ 18%에 달한다. 이는 자기자본비율을 8% 이상 높여 Basel Ⅱ 기준을 충족시키기 위함이며, 작은 은행들도 말할 것도 없이 자본을 늘려야 한다.

 

정부가 민영화한 은행에게 제시한 목표는 2020년 말까지 기본적으로 바젤 II 기준을 기반으로 하며, 그러면 적어도 12개에서 15개 은행이 바젤 II 기준 이상을 성공적으로 적용할 수 있을 것이다.

 

2025년 말까지 모든 은행은 바젤 II 기준을 적용하며, 우선 국영 상업은행과 우수한 지배 구조를 갖춘 민간은행에 향상된 바젤 II 도입을 시범적으로 실시한다.

 

은행에 대한 위험관리 규정과 규칙을 만드는 것은 필수적인 것이기에 바젤 II의 적용을 인정하면서도, 일부 은행장들은 바젤 II 기준의 요구사항이 다소 높다고 생각한다. 그렇기 때문에 이를 적용하는 것은 더 많은 시간을 필요로 한다.

 

실제 많은 시간이 지났음에도 각 은행들의 자본 확충 계획은 적지 않은 어려움에 직면해 있으며, 수년 동안 계속해서 미뤄지고 있다.


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